财通证券-衍生品每周点评：市场震荡上涨，期权市场波动率反弹 -210903

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投资要点：陶金期权指数本期打分为91/100财通金工利用期权市场的数据，构造了择时因子。

通过计算因子在历史上所处的分位点，我们给出相应的择时打分，择时打分满分为100分。

本期综合打分为91分，显示情绪乐观。

本周市场上涨，波动指数上涨本周市场上涨，最终本周50ETF、沪深300、华泰柏瑞300ETF、嘉实300ETF涨跌幅分别为1.68%、0.33%、0.39%、0.45%。

而波动指数由上周的20.00上涨到本周的21.10。

股指期货市场：IF、IC贴水收窄IH年化升贴水比例由上周的-4.13%变为本周的-1.16%，IF年化升贴水比例由上周的-7.53%变为到本周的-4.75%，IC年化升贴水比例由上周的-12.64%变为本周的-13.84%。

风险提示：本文所提供的数据仅供投资参考。