广州期货-国债日评：MLF等量续做浇灭宽松幻想，绿色信贷工具传言小幅提振-211015

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一、行情回顾10月15日，央行等量续作MLF，宽松预期落空，不过随后GMLF传言小幅提振市场情绪，国债期货全日宽幅震荡，十债合约交投活跃。

二年国债主力合约TS2112收于100.610元，较上日收盘价跌0.03%，总成交10620手，持仓26116手；五年国债主力合约TF2112收于100.660元，较上日收盘价跌0.02%，总成交24352手，持仓72168手；十年国债主力合约T2112收于99.140元，较上日收盘价跌0.03%，总成交88833手，持仓155426手。

二、货币市场流动性监测央行等量续作MLF规模5000亿元，基本符合市场预期，同时逆回购依旧百亿规模，资金面略转松。

上海银行间同业拆放利率中短端小幅下行，隔夜Shibor报2.0650%，下跌4.1BP；7天Shibor报2.1320%，下跌6.6BP；3个月Shibor报2.4222%，下跌0.1BP。

存款类机构质押回购利率涨跌互现，DR001报2.0577%，下跌3.5BP；DR007报2.1174%，下跌7.3BP。

上交所回购利率整体小幅上行，GC001报2.0550%，上涨15.9BP；GC007报2.1590%，上涨4.5BP；GC028报2.3420%，上涨0.7BP。

三、新债发行上午财政部发行91天期贴现以及30年两期国债，规模分别为500亿、260亿，中标收益率分别为1.8350%、3.53%，全场倍数分别为2.01、3.86；午后进出口行增发1年、2年两期固息债，规模分别为50亿、40亿，中标收益率分别为2.2415%、2.7034%，全场倍数分别为3.66、3.06。

四、综合研判央行对到期的MLF等量续做，利好期盼落空债市承压，不过午后市场上又出现央行可能推出绿色中期借贷便利（GMLF）等传闻，令收益率升幅缩窄。

下周一将公布三季度重磅经济，市场纷纷翘首以待。

仅供参考。