华泰证券-人工智能选股周报： 今年双周调仓GP~RF超额8.94%-200510

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　　今年双周频调仓的GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型)超额收益8.94%
　　今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好，换手率限制为60%的情况下，该模型上周超额收益为0.50%，最近一个月超额收益为2.83%，今年以来超额收益为8.94%。对于月频调仓的“遗传规划+随机森林”模型，换手率限制为120%的情况下，模型上周超额收益为0.06%，最近一个月超额收益为2.44%，今年以来超额收益为4.55%。
　　全A选股模型中，今年以来Calmar比率为标签的模型表现最好
　　全A选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为-0.04%，最近一个月超额收益为3.54%，今年以来超额收益为4.8%。信息比率为标签的模型上周超额收益为-0.28%，最近一个月超额收益为3.4%，今年以来超额收益为1.0%。Calmar比率为标签的模型上周超额收益为0.55%，最近一个月超额收益为4.52%，今年以来超额收益为5.94%。等权集成模型上周超额收益为0.21%，最近一个月超额收益为4.71%，今年以来超额收益为3.24%。
　　中证500成份内选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好
　　中证500成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为-0.49%，最近一个月超额收益为1.75%，今年以来超额收益为1.7%。信息比率为标签的模型上周超额收益为-0.53%，最近一个月超额收益为2.05%，今年以来超额收益为0.95%。Calmar比率为标签的模型上周超额收益为-0.6%，最近一个月超额收益为1.32%，今年以来超额收益为-2.66%。等权集成模型上周超额收益为-0.31%，最近一个月超额收益为2.09%，今年以来超额收益为-0.44%。
　　中证800成份内选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好
　　中证800成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为-0.02%，最近一个月超额收益为2.57%，今年以来超额收益为5.62%。信息比率为标签的模型上周超额收益为0.14%，最近一个月超额收益为2.86%，今年以来超额收益为4.12%。Calmar比率为标签的模型上周超额收益为0.14%，最近一个月超额收益为3.01%，今年以来超额收益为2.26%。等权集成模型上周超额收益为0.2%，最近一个月超额收益为2.97%，今年以来超额收益为4.13%。
　　今年以来公募中证500指数增强基金平均超额收益为1.73%
　　沪深300指数增强基金上周平均超额收益为-0.07%，最近一个月平均超额收益为0.01%，今年以来平均超额收益为1.26%。中证500指数增强基金上周平均超额收益为-0.66%，最近一个月平均超额收益为-0.0%，今年以来平均超额收益为1.73%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。