华泰证券-人工智能选股周报： 今年双周调仓GP_RF超额8.25%-200524

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　　今年双周调仓GP_RF超额8.25%
　　今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好，换手率限制为60%的情况下，该模型上周超额收益为0.13%，最近一个月超额收益为1.76%，今年以来超额收益为8.25%。对于月频调仓的“遗传规划+随机森林”模型，换手率限制为120%的情况下，模型上周超额收益为0.65%，最近一个月超额收益为1.61%，今年以来超额收益为4.02%。
　　全A选股模型中，今年以来Calmar比率为标签的模型表现最好
　　全A选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为0.36%，最近一个月超额收益为3.12%，今年以来超额收益为5.54%。信息比率为标签的模型上周超额收益为-0.02%，最近一个月超额收益为2.98%，今年以来超额收益为1.11%。Calmar比率为标签的模型上周超额收益为0.34%，最近一个月超额收益为3.3%，今年以来超额收益为6.4%。等权集成模型上周超额收益为-0.19%，最近一个月超额收益为2.84%，今年以来超额收益为3.22%。
　　中证500成份内选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好
　　中证500成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为1.05%，最近一个月超额收益为2.43%，今年以来超额收益为3.02%。信息比率为标签的模型上周超额收益为1.11%，最近一个月超额收益为2.38%，今年以来超额收益为2.59%。Calmar比率为标签的模型上周超额收益为1.19%，最近一个月超额收益为2.33%，今年以来超额收益为-0.92%。等权集成模型上周超额收益为1.34%，最近一个月超额收益为2.75%，今年以来超额收益为1.45%。
　　中证800成份内选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好
　　中证800成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为-0.28%，最近一个月超额收益为1.72%，今年以来超额收益为5.8%。信息比率为标签的模型上周超额收益为-0.23%，最近一个月超额收益为1.58%，今年以来超额收益为4.18%。Calmar比率为标签的模型上周超额收益为-0.13%，最近一个月超额收益为1.98%，今年以来超额收益为2.74%。等权集成模型上周超额收益为0.04%，最近一个月超额收益为2.23%，今年以来超额收益为4.69%。
　　今年以来公募中证500指数增强基金平均超额收益为1.15%
　　沪深300指数增强基金上周平均超额收益为-0.15%，最近一个月平均超额收益为-0.16%，今年以来平均超额收益为1.07%。中证500指数增强基金上周平均超额收益为0.52%，最近一个月平均超额收益为0.43%，今年以来平均超额收益为1.15%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。