广发期货-股指期货期权日报-200529

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　　【市场表现】
　　现货方面，A股早盘冲高回落，午后逐步收复失地，呈现沪强深弱格局，金融股普遍造好。上证指数收盘涨0.32%报2846.22点；深证成指跌0.27%报10653.49点；创业板指跌0.8%报2054.96点；万得全A涨0.05%；两市成交额不足6000亿元。北向资金净流入28.18亿元，为连续4日净买入。截至周三（5月27日），A股融资融券余额为10809.55亿元，较前一交易日的10811.09亿元减少1.54亿元。
　　期指方面，三大期指多数合约期现价差走弱，IC远月合约贴水幅度仍然显著偏大，显示期货价格被低估或套保盘较大。持仓量大幅增加，显示市场参与度提高。
　　期权方面，从T型报价来看，成交持仓集中在3800-3900点，显示指数区间震荡的体征。30天历史波动率为13.27%（-0.17%），波动率小幅回落。平值隐含波动率C/P为0.52，目前看跌期权波动率溢价较高，看空情绪较浓，短期沪深300尾部风险较大，谨防沪深300回落。