广发期货-股指期货期权日报-200604

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内容摘要：【市场表现】现货方面，A股冲广发期货高回落，创业板指振幅更大。

地摊经济股指期货期权日报概念炙手可热，多股连续涨停。

上证指数收盘涨0.07%报2923.37点，录得5连广发期货升；深证成指跌0.04%报11108.36点；创业板指跌0.1%报2143.12点；万得全A涨0.03%；两市成交额近7800亿元。

北向资金净买入44.14亿股指期货期权日报元，已连续8日呈净买入态势。

截至周二（6月2日），A股融资融券余额为10931.48亿元，较前一交易日的10890广发期货.09亿元增加41.39亿元。

期指方面，IF和IH期现价差基本持平，IC贴水幅度有所扩大，显示市场对中证500预期股指期货期权日报偏弱。

持广发期货仓量继续增加，显示市场参与度攀升。

期权方股指期货期权日报面，从T型报价来看，看涨成交持仓集中在4000点，看跌成交持仓集中在3800-3900点，预计短期沪深300指数宽幅震荡为主。

30天历史波动率为15.56%（-0.11%），波动广发期货率小幅回落。

平值隐含波动率C/P为0.55，目前看跌期权波动率溢价仍然较高，短期沪深300尾部风险较股指期货期权日报大，谨防沪深300回落。

【行情分析】两市上涨家数为1425家，个股普遍下跌，涨停家数为104家，涨跌停家数广发期货比回升，市场赚钱效应偏差。

三大指数5日均线均上穿20日均线，MA股指期货期权日报CD金叉。

5月财新中国服务业PMI广发期货录得55%，较4月提高10.6%，创2010年11月以来最高，显示服务业修复的良好态势。

昨日市场聚焦地股指期货期权日报摊经济，多个地摊概念股涨停。

地摊经济将有助于缓解就业压力，但地摊经济实际上是消广发期货费模式的转换，对消费的总体拉动作用或不明显，尤其是可选消费行业。

国债期货延续弱势，但5年期国债盘中大跌后拉升收平，近期国股指期货期权日报债大幅调整或已出现超调，国债若企稳反弹，则对股指有所压制。

海外方广发期货面，美国5月ADP就业人数减少276万人，大幅由于预期减少900万人。

股指期货期权日报由于就业数据大超预期，美股继续保持强势。

自美国社会矛盾激化以来，美国的商业活动受到一定的负面影响，甚广发期货至有可能引发疫情的二次扩散，但美股并未反映这部分的风险，后续仍要警惕风险。

【操作建议】目前风险偏好回升的逻辑并未证伪，股指期货期权日报现货和期货成交仍在提升，对待股指可谨慎乐观。

但内资的热情已经有所冷却广发期货，且完成3月12日缺口回补后或有调整压力。

期指股指期货期权日报方面，指数回补缺口后或有回踩需求，暂时观望。

期权方面，把前期买入6月份跨式期权策略的买入看涨期权获利平仓，持有6月份执行价格3850广发期货的看跌期权。