广发期货-股指期货期权日报-200605

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【市场表现】现货方广发期货面，A股窄幅整理，地摊经济概念炒作扩散。

上证指数收盘跌0.14%报2919.25点股指期货期权日报，止步五连涨；深证成指涨0.28%报11139.26点；创业板指涨0.39%报2151.38点；两市成交额约6500亿元，逾百股涨停。

北向资金全天净买入28.83亿元，已广发期货连续9日净买入。

截至周三（6月3日），A股融资融券余额为10958.58亿元，较前一交易日的10931.48亿元增加27.股指期货期权日报1亿元。

期指方面，三大期指期现价差与昨日基本持平，IH2006纠正期现价差升水，IF2006和IC2006纠正期现价差小幅贴水，IC远月广发期货合约贴水幅度依然较深。

持仓量下降，显示市场参股指期货期权日报与度回落。

期广发期货权方面，从T型报价来看，成交持仓集中在3900-4000点，显示指数区间震荡的特征。

30天历史波动率为15.51%（-0.05%），波动率小股指期货期权日报幅回落。

平值隐含波动率C/P为0.53，目广发期货前看跌期权波动率溢价仍然较高，短期沪深300尾部风险较大，谨防沪深300回落。

【行情分析】两市上涨股指期货期权日报家数为1947家，个股普遍上涨，涨停家数为104家，涨跌停家数比基本持平，市场赚钱效应偏好。

沪深300在5月8日前高附近横盘震荡；上证50重回主要均线上方；中证500连续三个交易日窄幅广发期货震荡。

股指目前处于缩量股指期货期权日报横盘整理格局，指数回补3月12日缺口后有回踩需求。

国内方面，商务广发期货部出台支持湖北自贸区加快发展24条措施，湖北自贸区或带动地区概念板块热度，但参考海南自贸港经验，资金可能已提前进场，消息公布后相关板块已经开始回落。

黑龙江股指期货期权日报出台12条举措扶持“地摊经济”，将全面恢复市场摊区。

地摊概念继续被追捧，但相关上市公司有限，很难带动广发期货起全市场热度，概念炒作过后概念股大概率回吐涨幅。

海外方面，美国运输部当地时间3日宣布将从本股指期货期权日报月16日起暂停所有中国航空公司执飞的中美定期客运航班。

对此广发期货，中国外交部表示中国民航局正在与美国运输部进行严正交涉。

受美方禁飞风波影响，避险情绪有所回升，在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1223，较上一交易日跌124个基点，预计在美国总股指期货期权日报统选举前中美问题将在较长时间内压制风险偏好。

【操作建议】近期市场热点散乱，昨广发期货日继续对地摊经济进行炒作，大风格上科技和消费频繁切换，主线不清晰。

股指连续三个交易日横盘整理，昨日缩量且换手率明显下降股指期货期权日报，上涨动能或渐减弱。

期指方面，指数回补缺口后广发期货或有回踩需求，暂时观望。

期权方面，持有6月份执行价格股指期货期权日报3850的看跌期权，策略暂定持有到期。