广发期货-股指期货期权日报-200612

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【市场表现】现货方面，上证指数收跌0.78%报2920.9点；深证成指跌0.81%报11243.62点；创业板指跌0.2广发期货9%报2195.64点，早盘一度涨1.5%；万得全A跌0.62%；两市成交额超7200亿元，较上日放大近两成。

北向资金小幅净买入1.45亿元，股指期货期权日报为连续14日净买入。

截至周三（6月10日），A股融资融券余额为11055.22亿元，较前一交易日的11033.36亿元广发期货增加21.86亿元。

期股指期货期权日报指方面，IF和IH期现价差走弱，IC期现价差走强，IC远月合约维持较深贴水。

持仓量大幅增广发期货加，显示市场参与度提升。

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30天历史波动率为15.44%（+0.广发期货00%），波动率仍处于较低位置，仍有攀升空间。

平值隐含波动率C/P为0.44，看跌期权波动率溢价升高，远月期权波动率微笑呈现股指期货期权日报左偏态分布，市场对股指中期的持续上涨仍存疑虑。