华泰证券-人工智能选股周报：上周全部模型跑赢基准-200614

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今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好，换手率限制为60%的情况下，该模型上周超额收益为0.9人工智能选股周报4%，最近一个月超额收益为3.17%，今年以来超额收益为10.51%。

对于月频调仓的“遗传规划+随机森林”模型，换手率限制为120%的情况下，模型上周超额收益为1.28%，最近一个月超上周全部模型跑赢基准额收益为2.71%，今年以来超额收益为6.48%。

全A选股模型中，今年以来Calmar比率为标签的模型表现最好全A选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为2.2%，华泰证券最近一个月超额收益为3.14%，今年以来超额收益为7.83%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为2.22%，最近一个月超额收益为2人工智能选股周报.75%，今年以来超额收益为3.82%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为2上周全部模型跑赢基准.24%，最近一个月超额收益为3.09%，今年以来超额收益为9.31%。

华泰证券等权集成模型上周超额收益为2.14%，最近一个月超额收益为2.54%，今年以来超额收益为5.96%。

中证500成份内选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好中证500成份内选股模型中，人工智能选股周报收益率为标签的模型上周超额收益为1.15%，最近一个月超额收益为0.86%，今年以来超额收益为3.01%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为0.66%，最近一个月超额收益为0.76%，今年以来超额收上周全部模型跑赢基准益为2.42%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为0.68%，最近一个月超额收益为1.11%，今年华泰证券以来超额收益为-1.18%。

等权集成模型上周超额收益为0人工智能选股周报.67%，最近一个月超额收益为0.97%，今年以来超额收益为1.07%。

中证800成份内选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好中证800成份内上周全部模型跑赢基准选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为0.07%，最近一个月超额收益为0.37%，今年以来超额收益为6.28%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为0.31%，最近一个月超额收益为0.华泰证券63%，今年以来超额收益为4.82%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为0.38%，最近一个月超额收益为0.83%，今年人工智能选股周报以来超额收益为3.35%。

等权集成模型上周超额收益为0.18%，最近一个月超额收益为0.78上周全部模型跑赢基准%，今年以来超额收益为5.21%。

上周公募指数增强基金平均超额收益为正沪深300指数增强基金上周平均超额收益为0.36%，最近华泰证券一个月平均超额收益为0.3%，今年以来平均超额收益为1.5%。

中证500指数增人工智能选股周报强基金上周平均超额收益为0.93%，最近一个月平均超额收益为1.1%，今年以来平均超额收益为1.9%。

风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效上周全部模型跑赢基准的可能。

人工智能模型可解释程度华泰证券较低，使用须谨慎。

本报告对基金历人工智能选股周报史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。