广发期货-股指期货期权日报-200617

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内容摘要：【市场表现】现货方面，A股广发期货单边上行，行业板块普涨，华为概念股大涨。

上证指数收盘涨1.44股指期货期权日报%报2931.75点；深证成指涨1.85%报11398.97点；创业板指涨1.84%报2260.46点；万得全A涨1.67%。

两市成交额超7000广发期货亿元；北向资金全天净买入39.7亿元。

截至周一（6月15日股指期货期权日报），A股融资融券余额为11123.71亿元，较前一交易日的11079.49亿元增加44.22亿元。

期指方面广发期货，三大期指6月合约期现价差大幅收窄，IC远月合约维持较深贴水。

持仓量减少，显股指期货期权日报示市场参与度下滑。

期权方面，从T型报价来看，市场在3900点-4广发期货000点的博弈较强，预计短期沪深300指数宽幅震荡为主。

30天历史波动率为16.64%（+0.59%），波股指期货期权日报动率短期内较难形成趋势性行情。

平值隐含波动率C/P为0.55，目前看跌广发期货期权波动率溢价有所回落，远月期权波动率微笑呈现左偏态分布，6月份股指期权偏度有所上升，市场对股指中短期的持续上涨仍存疑虑。

【行情分析】两市上涨家数为3250家，两市普涨，涨股指期货期权日报停家数为92家，涨跌停家数比小幅提升，市场赚钱效应极好。

沪深3广发期货00重新站上5日和10日均线；上证50连续上穿20日、120日和5日均线，MACD死叉；中证500横盘整理首次向上突破，关注突破后的趋势性。

股指期货期权日报股指整体仍是盘整格局。

昨日中美关系缓和促使风险偏好回暖，一方面是美国政府修改禁止美国企业与华为进行生意来往的禁令，允许其合作制定下广发期货一代5G网络标准，另一方面是美国放宽中国航空公司的赴美航班数量。

据彭博股指期货期权日报报道，昨日中印双方在边境发生武装冲突，印方有三名士兵丧生。

另外，韩国官方称，朝鲜炸毁了位于边境小广发期货镇开城的朝韩联络大楼。

虽然中美紧张情绪有所降温，但中股指期货期权日报印和朝韩事件使周边地缘政治风险有所升温。

北京广发期货6月15日新增本地新冠肺炎确诊病例27例，疫情进入新的关键期。

美国方面，特朗普考股指期货期权日报虑推出1万亿美元基础设施投资计划以刺激经济。

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受经济刺激计划及消费强势复苏提振，美股大幅股指期货期权日报高开，道指开盘后涨超3%，外围情绪强劲。

【操作建议】中广发期货美关系出现积极信号，但周边的地缘政治风险有所升温，因此风险偏好还会有反复。

昨日股指反弹之余量能略有减弱，整体格局仍是横盘整股指期货期权日报理，做多仍需谨慎。

期指方广发期货面，IF2007空单继续持有，止损点位3950点。

期权方面，此前买入的6月份执行价格为39股指期货期权日报00的看跌期权止损离场，新仓观望。