广发期货-股指期货期权日报-200623

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【市场表现】现货方广发期货面，A股冲高回落，半导体概念强势出击，斯达半导等多股涨停。

上证指数收跌0.08%报2965.27点；深证成指涨0股指期货期权日报.29%报11702.44点；创业板指涨1.01%报2342.88点，录得7连升；万得全A涨0.21%。

两市成交额广发期货时隔三个月再度超过8000亿元。

北向资金净买入21.8股指期货期权日报2亿元，为连续3日净买入。

截至上周五（6月19日），A股融资融券余额为广发期货11305.09亿元，较前一交易日的11304.92亿元增加0.17亿元。

期指方面，8月合约上市，三大期指期现价差走强，IC远期合约维股指期货期权日报持较深贴水。

持仓量减少，显广发期货示市场参与度下降。

期权方面股指期货期权日报，从T型报价来看，市场在4000点的博弈较强，预计短期沪深300指数震荡为主。

30天历史波动率为14.10%（+0.01%），近期再度下降，波广发期货动率短期内较难形成趋势性行情。

平值隐含波动率C/P为0.82，看跌期权波动率溢价回落，近月和远月的股指股指期货期权日报期权波动率微笑均呈现左偏态分布，期权投资者对股指短期内趋势性的持续上涨仍存疑虑。

【行情分析】两市上广发期货涨家数为1738家，下跌略多于上涨，涨停家数为64家，涨跌停家数比回落，市场情绪一般，市场赚钱效应好。

沪深股指期货期权日报300维持短期上行趋势；上证50的5日均线上穿10日均线，MACD金叉；中证500保持较好的上行形态，但上方5900点有强压力位。

6月22日，创业板试点注册制首批I广发期货PO受理企业亮相，32家公司拔得头筹。

据证券时报，6月30日起深交所将开始接收股指期货期权日报新申报企业提交的相关申请。

创广发期货业板注册制落地将激发市场活力，带动中小创的风险偏好提升力度更大。

历史上资本股指期货期权日报市场改革宽松周期，对于中小创的融资和盈利预期以利好为主，有利于中证500。

6月LPR广发期货报价出炉，LPR维持不变。

由于上周MLF平价续做，LPR直接挂钩MLF，因此在MLF利率不变的情况下LPR持平在预期之内，当前流动性环境继续处于宽货币向宽信用过渡的阶段，短期降息概率下降，但降准的股指期货期权日报几率仍然存在。

海外疫情有所反复，美国单日新增确诊超2.9万，巴西超2.1万，印度超1.3万，美国得克萨斯州州长称疫情以“让人无法接广发期货受”的速度传播。

昨日美股普涨，欧股指期货期权日报洲股市普跌。

【操作建议】创业板试点注册制落地，对市场风险偏好有提振作用，广发期货尤其是中小创，券商亦受益。

股指期货期权日报LPR维持不变，符合市场预期，短期内降息概率下降，但降准可能性仍然存在。

期指方面，投资者可轻仓参与多IC2广发期货009空IH2009的跨品种套利，单边操作暂时观望。

期权方面，买入7月合约执行价格为39股指期货期权日报50的看跌期权，应对端午节假期的不确定性。