广发期货-股指期货期权日报-200630

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【市场表现】现货方面，A股弱势整理，科技股全线疲软，病毒防治概念广发期货抢眼。

上证指数收盘跌0.61%报2961.52点，深证成指跌0.52%报11752.36点，创业板股指日报期权日报指跌0.42%报2372.54点；万得全A跌0.56%；两市成交额超7000亿元。

北向资金全广发期货天净卖出14.47亿元。

期指方面，IF和IH期股指日报期权日报现价差小幅走阔，IC远期合约维持较深贴水。

持仓量略增，显示市场参广发期货与度小幅提升，净持仓未给出多空信号。

期权方面股指日报期权日报，从T型报价来看，看涨期权的持仓集中在4000点，成交集中在4100点，看跌期权的持仓和成交相对分散，沪深300股指下方的空间有限。

30广发期货天历史波动率为13.81%（0.54%），波动率近期小幅攀升，但整体还是处于下降通道中，短期内较难形成趋势性行情。

平值隐含波动率C/P为0.57，看跌期权波动率溢价下降，远月股指日报期权日报的股指期权波动率微笑均呈现左偏态分布，近月的股指期权偏度下降，投资者对短期内沪深300指数的看多意愿增强。