广发期货-股指期货期权日报-200702

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【市场表现】现货方面，上证指数收盘涨1.38%报3025.98点，时隔近四个月重返3000点，深证成指涨1.广发期货01%报12112.96点，创业板指跌0.76%报2419.63点。

股指期货期权日报两市成交额超9000亿元，创3个半月新高。

期指方面，昨日午后IC跳水后快速拉升，全天收涨，显示多方广发期货力量较强。

股指期货期权日报三大股指期货期现价差小幅收敛，IC远期合约维持较深贴水。

IF和IH的持仓量明显增加，显示市场在这两大股指期货的参与度广发期货明显提升，净持仓未给出多空信号。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权的持仓集中在4000点，成交集中在4100-4200点，看跌期权的持股指期货期权日报仓相对分散，成交量集中在4100点，从持仓来看，沪深300股指下方的空间有限。

3广发期货0天历史波动率小幅提升，为12.92%（-1.34%），波动率下跌较快，沪深300指数呈慢涨行情。

平值隐含波动率C/P为0.60，看跌期权波动率溢价下降，远月和近月的股指期权波动率微股指期货期权日报笑均呈现左偏态分布。

【消息面】两市上涨家数为2079家，涨停家数为81家，涨跌停家数比下降，市场情绪偏乐观广发期货，市场赚钱效应很好。

沪深300突破年初以来的高股指期货期权日报位，中证500上方5900点有强压力位。

技术面整广发期货体中性。

国务院常务会议决定，着眼增强金融服务中小微企业能力，允许地方政府专项债合理支持股指期货期权日报中小银行补充资本金。

地方政府专项债补充中小银行资本金，主要通过认购可转债的形式，补充资本金后，中小银行的信贷投放能力加强，能够增强对实体经济的支持力度，地方政府对于中小银广发期货行的控制力度也会加强。

中国6月财新制造业PMI为51.2，为今年以来最高，连续两个股指期货期权日报月处于扩张区间，预期50.5，前值50.7。

财新制造业PMI更能反映中小企业的情况，供需陆续复苏，目前的经济数据基本能够表明国内经济缓慢复苏广发期货中，暂时还未有数据证伪这一点，但就业的情况可能会相对较弱，这也是多次会议中强调需要稳住的一点。

外围方面，美国公布6月ADP就业人数，新增236.9万，创下历史最大增幅，预期增加290万，酒店业股指期货期权日报员工的就业人数增幅最大，为96.1万人，经济缓慢复苏，休闲类的就业数量开始缓慢增加，标普500和纳斯达克指数收涨。

【操作建议】国内经济的缓慢复苏路径尚未被打断，股指仍有小幅上行的空间，昨日IC跳水后快速反弹，显示多方力量较强，但目前股指点位逼近前期的压力点，关注后广发期货续是否能够突破。

期指方面，投资者此前持有的空IH2009平仓离场，IC200股指期货期权日报9多头继续持有，无单者暂时观望，关注后续是否能够突破压力线。

期权方面，广发期货新仓暂且观望。