华泰证券-人工智能选股周报：今年双周调仓GP_RF超额11.55%-200705

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　　今年双周频调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型)超额11.55%
　　今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好，换手率限制为60%的情况下，该模型上周超额收益为-1.42%，最近一个月超额收益为0.82%，今年以来超额收益为11.55%。对于月频调仓的“遗传规划+随机森林”模型，换手率限制为120%的情况下，模型上周超额收益为-1.40%，最近一个月超额收益为-0.32%，今年以来超额收益为4.84%。
　　全A选股模型中，今年以来Calmar比率为标签的模型表现最好
　　全A选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为-0.75%，最近一个月超额收益为4.87%，今年以来超额收益为10.75%。信息比率为标签的模型上周超额收益为-1.16%，最近一个月超额收益为4.61%，今年以来超额收益为5.62%。Calmar比率为标签的模型上周超额收益为-1.45%，最近一个月超额收益为3.86%，今年以来超额收益为11.03%。等权集成模型上周超额收益为-1.15%，最近一个月超额收益为4.55%，今年以来超额收益为8.0%。
　　中证500成份内选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好
　　中证500成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为0.33%，最近一个月超额收益为2.96%，今年以来超额收益为5.37%。信息比率为标签的模型上周超额收益为-0.56%，最近一个月超额收益为1.32%，今年以来超额收益为3.5%。Calmar比率为标签的模型上周超额收益为-0.13%，最近一个月超额收益为1.5%，今年以来超额收益为-0.38%。等权集成模型上周超额收益为0.11%，最近一个月超额收益为1.85%，今年以来超额收益为2.35%。
　　中证800成份内选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好
　　中证800成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为-1.14%，最近一个月超额收益为2.0%，今年以来超额收益为8.42%。信息比率为标签的模型上周超额收益为-1.18%，最近一个月超额收益为0.95%，今年以来超额收益为5.32%。Calmar比率为标签的模型上周超额收益为-0.43%，最近一个月超额收益为2.38%，今年以来超额收益为5.14%。等权集成模型上周超额收益为-0.83%，最近一个月超额收益为1.9%，今年以来超额收益为6.99%。
　　上周公募指数增强基金平均超额收益为正
　　沪深300指数增强基金上周平均超额收益为0.01%，最近一个月平均超额收益为1.04%，今年以来平均超额收益为2.38%。中证500指数增强基金上周平均超额收益为0.19%，最近一个月平均超额收益为2.29%，今年以来平均超额收益为3.55%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。