广发期货-股指期货期权日报-200708

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【市场表现】现货方面，A股冲高回落，沪指盘初突破3400点，最终收涨0.37%报3345.广发期货34点，连升5日；深证成指涨1.72%报13163.98点；创业板指涨2.44%报2591.26点；万得全A涨1%。

两市成交额突破1.7万亿，创出逾5股指期货期权日报年新高。

北向资金全天净买入广发期货98.44亿元，连续4天净买入。

截到7月6日，A股的融资总余额突破1.2万亿，达到12036亿元，较前一交易日增加368.3亿元，创出A股史上单日增量的股指期货期权日报新高。

期指方面，昨日IF和IH上行乏力，前日的升水广发期货大幅收敛，IC继续维持强劲的上涨势头，IC2007升水继续走阔。

期权方面，从T型报价来看，昨日沪深300指数上股指期货期权日报行乏力，看涨期权的持仓相对分散，成交集中在4600点，看跌期权的成交集中在4500点，持仓比较分散。

30天历广发期货史波动率变动不大，为23.54%（-0.02%），昨日隐含波动率下行，平值隐含波动率C/P下降至1.36，看涨期权波动率溢价下行，后市上涨乏力。

股指期权维持右偏，但是远月期权的偏度小于近月期权，远月的隐波水平依旧偏低，市场对后市持股指期货期权日报续性暴涨保持谨慎的态度。