广发期货-股指期货期权日报-200716

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　　【市场表现】
　　现货方面，A股高开低走，沪指再失3400点，午后拉升，尾盘又再度回落。高位股大幅回调，获利盘抛售意愿强烈。上证指数收跌1.56%报3361.3点，深证成指跌1.87%报13734.13点，创业板指跌1.6%报2813.06点，万得全A跌1.88%。两市成交额连续8日突破1.5万亿。北向资金全天净卖出27.06亿元，近4个交易日有3日呈净卖出态势。
　　期指方面，昨日三大股指期货继续下跌，IC跌幅强于IH和IF，贴水均明显收敛。本周最后一天是股指期货交割日，有单者注意移仓。
　　期权方面，从T型报价来看，平值期权下移至4750点，看涨期权的持仓集中在4800点，成交也集中在4800点，看跌期权的成交集中在4800点，持仓比较分散，市场继续在4800点博弈。30天历史波动率小幅上移至25.6%（0.11%），昨日看涨期权隐波上行，平值隐含波动率C/P为0.89，看跌期权波动率溢价下行，期权波动率微笑回归常态，但是8月期权的波动率相对较高，沪深300指数短期仍然有上行动力。