广发期货-股指期货期权日报-200804

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【市场表现】现货方面，A广发期货股8月开门红，主要股指均呈现单边上行态势，科创板表现尤为突出，市场交投情绪升温。

上证指数收涨1.75%报3367.99点，深证成股指期货期权日报指涨2.4%报13964.56点，创业板指涨2.63%报2868.88点，科创50涨7.26%，万得全A涨2.25%。

两市成交额超1.3万亿广发期货元，连续4日达到万亿级别。

北向资金疲弱，全天净卖出1.95亿元，为连续股指期货期权日报3日净卖出。

杠杆资金升温，截至上周五（7月31日），A股融资融券余额为14248.62亿元，较前一交易日的14广发期货169.87亿元增加78.75亿元。

期指方面，股指现货震荡偏强，三大股指期货合约的基差变动不大，合约持仓下降，市场参与度小幅下降，但整体持仓量仍处于阶股指期货期权日报段性高位，市场活跃度较高。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权的成交主和持仓都集中在4800点，看跌期权的成交和持仓都比较分散，从广发期货持仓和成交来看市场多头力量维持强势。

昨日30天历史波动率快速下降，为32.03%（-5.03%），昨日看股指期货期权日报涨和看跌期权隐波均上移，平值隐含波动率C/P为0.75，期权维持左偏态分布，近月合约期权波动率偏度相对小于远月合约，而且近月合约隐含波动率也相对高于远月期权。