广发期货-股指期货期权日报-200805

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【市场表现】现货方面，A股整体呈现震荡整理格局，沪指勉强录得三连升，金广发期货融股强势，热点题材尽数回调。

上证指数收盘涨0.11%报3371.69点，深证成期权日报指跌0.75%报13860.46点，创业板指跌1.26%报2832.84点，科创50跌3.5%，万得全A跌0.3%。

两市成广发期货交额1.37万亿元，连续5日达到万亿级别。

北向资金全天净买入21.37亿元，期权日报结束此前连续3日净卖出。

杠杆资金继续升温，截至8月3日，沪深两市融资余额合计13941.13亿元，较前一交易日增广发期货加221.02亿元。

期指方面，股指现货震荡为主，权重股发力，IH相对期权日报较强，三大股指期货合约的基差变动不大，IH和IF的合约持仓上升，IC的持仓下降，但整体持仓量仍处于阶段性高位，市场活跃度较高。

期权广发期货方面，从T型报价来看，看涨期权的成交主和持仓都集中在4800点，看跌期权的成交和持仓都集中在4600点，从持仓和成交来看市场可能在4600-4800的区间博弈力量较强。

昨日30天历史波动率小幅攀升，期权日报为32.34%（+0.79%），昨日看涨和看跌期权隐波均下降，平值隐含波动率C/P为0.82，期权维持左偏态分布，偏度有所下降，近月合约期权波动率偏度相对小于远月合约，而且近月合约隐含波动率也相对高于远月期权，短期内市场下方空间可能不大。