广发期货-股指期货期权日报-200806

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【市场表现】现货方面，A股低开高走，量能继续保广发期货持高位。

上证指数收盘涨0.17%报3377.56点，连升4日；深证成指涨0.72%报13960.93点；创业板指涨0.97%报2860.股指期货期权日报24点；科创50涨1.44%；万得全A涨0.59%。

两市成交额1.2万亿，连续6日达到广发期货万亿级别。

北向资金全天净股指期货期权日报卖出19.81亿元。

截至周二（8月4日），A股融资融券余额为14536.34亿元，较前一交易日的144广发期货94.19亿元增加42.15亿元。

期指方面，股指现货震荡为主，昨日IC相对较强，三大股指期货合约的基差走阔，IH和IF的合约持仓下降，IC的持仓上升，但整体持仓量仍处于高位震荡，市股指期货期权日报场活跃度较高。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权的成交主和持仓都集中在4800点，看跌期权的成交广发期货和持仓都集中在4600点，市场在4600-4800的区间博弈力量较强。

昨日30天历史波动率小幅下降，为31.48%（-0.5%），昨日看涨期权隐波下降，看跌期权隐波小幅上行，平值隐含波动率C/P为0.73，期权维持左偏态分布，偏度增大，近月合约期权波动率偏度相对小于远月合约，而且近月合约隐含波动率也相对高于远月期权，短期内市场下方有一定的股指期货期权日报支撑。