华泰证券-人工智能选股周报：今年双周调仓GP_RF超额14.81%-200809

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今年双周调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型)超额14.81%今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好，华泰证券换手率限制为60%的情况下，该模型上周超额收益为0.32%，最近一个月超额收益为1.14%，今年以来超额收益为14.81%。

对于月频调仓的“遗传规划+随机森林”模型，换手率限制为120%的情况下，模型上周超额收益为-0.44%，最近一个月超额收益为2.42%，今人工智能选股周报年以来超额收益为7.83%。

全A选股模型中，今年双周调仓GP_RF超额14.81%今年以来收益率为标签的模型表现最好全A选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为-0.85%，最近一个月超额收益为0.35%，今年以来超额收益为11.98%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为-0.3%，最近一个月超额收益为1.22%，今年以来超额收益为华泰证券7.21%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为-0.96%，人工智能选股周报最近一个月超额收益为0.45%，今年以来超额收益为11.33%。

今年双周调仓GP_RF超额14.81%等权集成模型上周超额收益为-0.26%，最近一个月超额收益为1.12%，今年以来超额收益为9.84%。

沪深300成份内选股模型中，今年以来信息比率为标签的模型表现最好沪深300成份内选股模型中，收益率为标签华泰证券的模型上周超额收益为-0.26%，最近一个月超额收益为2.12%，今年以来超额收益为2.68%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为0.19%，最近一人工智能选股周报个月超额收益为3.5%，今年以来超额收益为6.9%。

Calmar比率为标签的模今年双周调仓GP_RF超额14.81%型上周超额收益为-0.03%，最近一个月超额收益为3.03%，今年以来超额收益为5.45%。

等权集成模型上周超额收益为-0.1%，最近一个月超额收益为2.94%，今华泰证券年以来超额收益为5.41%。

中证500成份内选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好中证500成份内选股模型中，收益率为标人工智能选股周报签的模型上周超额收益为0.15%，最近一个月超额收益为1.98%，今年以来超额收益为7.97%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为-0.54%，最近一个月超额收益为0.03%，今年以来超额收益为今年双周调仓GP_RF超额14.81%3.38%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为-0.32%，最近一个月超额收益为0.51%，今华泰证券年以来超额收益为-0.71%。

等权集成模型上人工智能选股周报周超额收益为-0.36%，最近一个月超额收益为0.65%，今年以来超额收益为2.94%。

今年公募中证500指数增强基金平均超额收益为8.16%截至2020年8月7日，公募沪深300指数增强基金上今年双周调仓GP_RF超额14.81%周平均超额收益为0.01%，最近一个月平均超额收益为1.2%，今年以来平均超额收益为4.09%。

华泰证券公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为0.11%，最近一个月平均超额收益为3.31%，今年以来平均超额收益为8.16%。

今年以来阿尔法策略类私募基金收益率中位数为12.67%截至2020年7月31日，今年以来，股票多空类私募基金收益率中位数为2人工智能选股周报1.95%，宏观对冲类私募基金收益率中位数为21.29%，阿尔法策略类私募基金收益率中位数为12.67%，沪深300增强私募基金收益率中位数为22.25%，中证500增强私募基金收益率中位数为25.10%，CTA私募基金收益率中位数为17.09%。

有投资顾问的沪深300增强私募基金和中证500增强私募基金超额收益率中位数分别为9.03%和16.1今年双周调仓GP_RF超额14.81%0%。

无投资顾问的沪深300增强私募基金和中证500增华泰证券强私募基金超额收益率中位数分别为2.26%和0.13%。

风险提示：通过人工人工智能选股周报智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。

人工智能模今年双周调仓GP_RF超额14.81%型可解释程度较低，使用须谨慎。

本报告对基金历史数据进行梳理总华泰证券结，不构成任何投资建议。