广发期货-股指期货期权日报-200814

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【市场表现】现货方面，A股震广发期货荡整理，农业板块表现活跃，券商股午后异动拉升。

上证指数收盘涨0.04%报3320.73点，深证成指跌0.13%报13291.32点，创业板指跌0.4股指期货期权日报9%报2622.64点，连续六日下挫；科创50涨0.62%，万得全A涨0.06%。

两市成交广发期货额8815亿元。

北向资金净卖出20.8股指期货期权日报2亿元，成交额仅978.9亿元，刷新6月29日以来新低。

北向资金净卖广发期货出20.82亿元，成交额仅978.9亿元，刷新6月29日以来新低。

期指方面，昨日股指高位震荡，早盘持续探底，午盘拉升，三大股指期货贴水小幅走阔，持仓量下降，市场活跃股指期货期权日报度下行。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权的成交主集中4600至4800点，持仓集中在4800点，集中度较高，看跌期权的成交和持仓都集中在4500-4600点，市场维持在4600-4800的区间博弈，广发期货重心变化不大。

昨日30天历史波动率降幅较大，为23.58%（-5.84%），昨日看涨期权和看跌期权的隐波均出现较大幅度的下跌，平值隐含波动率C/P为股指期货期权日报0.73，期权维持左偏态分布，偏度变化不大，远月期权的隐波持续低于近月期权隐波，市场的支撑力度不强。

【消息面】昨日股指高开后呈现震荡走势，成交量缩减，昨日不足9000亿元，两市上涨家数871家，涨停家数为24家，涨跌停家数比和上涨数量均较前一交易日上升，市场情绪偏中广发期货性，昨日赚钱效应极好，沪指继续收在20日均线上方，技术面整体中性偏空，需要继续观望后续的方向。

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【操作股指期货期权日报建议】期指方面，暂时观望。

期权方面，近期股指阶段性高位区间震荡明显，投资者可广发期货以再卖出4800的看涨期权，和此前构建的8月合约股指期权牛市价差组合成看涨期权比率价差（买入1份4650看涨期权，卖出2份4800看涨期权）。