广发期货-股指期货期权日报-200827

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内容摘要：【市场表现】广发期货现货方面，A股震荡走软，半导体、券商板块领跌，白酒板块逆市走高。

创业板指跌2.13%，创业板综指收跌2.18%；上证指数报3329.74点，跌1股指期货期权日报.3%；深证成指跌1.76%，科创50报跌3.11%；万得全A跌1.68%，成交9429亿元。

北向资广发期货金全天净卖出11.77亿元。

期指方面，昨日股指合约继续股指期货期权日报收敛，对多头的吸引力下降。

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昨日30天历史波动率继续下降，为16.66%（-1.38%），昨日看跌期权和看涨期权隐波均下跌，平值隐含波动率C/P为0.81，波动率维持左偏态分布，远月期权的波动股指期货期权日报率继续低于近月。

【消息面】昨日股指，两市上涨家数674家，涨停家数为31家，涨跌停家数比和上涨数量均下降，市广发期货场乐观情绪有所下降，昨日赚钱效应极差。

昨日创业板开始疲股指期货期权日报弱，18只个股仅4股收涨。

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【操作建议】以沪深300指数为例，目前5日、10日和20日均线交叉且非常接近，市场量广发期货能不强。

期货方面，暂未发现明显占优的利多或利空股指期货期权日报的信号，暂时观望。

期权方面广发期货，均线收敛，幅度逐渐收窄，此前构建的买入9月跨式期权做多波动率可继续持有。