广发期货-股指期货期权日报-200903

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内容摘要：广发期货【市场表现】昨日A股V型走势，沪深指数走势分化。

上证指数收报3股指期货期权日报404.8点，跌0.17%；深证成指涨0.27%，科创50报跌0.26%；万得全A涨0.14%，成交9502亿元。

北向资金净卖出66.广发期货14亿元，连续3日净卖出。

创业板综指收涨1.63%，股指期货期权日报盘中突破3200点创逾4年半新高；创业板指涨0.78%。

市场资金热炒创广发期货业板公司，全天成交额3176亿元创历史新高。

截至周二（9月1日），A股指期货期权日报股融资融券余额为14990.23亿元，较前一交易日的14954.24亿元增加35.99亿元。

期指方面广发期货，昨日股指合约价差走阔，三大股指期货的持仓量攀升。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权的成交集中在4800-4900点，持仓相对分散，看跌期权的成交集中在47股指期货期权日报00-4800点，持仓也比较分散，显示沪深300指数在4700-4900区间震荡。

近月看涨期广发期货权持仓较多，远月看跌期权持仓较多。

昨股指期货期权日报日30天历史波动率保持不变，为17.79%，昨日看涨期权隐波下降，看跌期权隐波上升，平值隐含波动率C/P为0.73，波动率维持左偏态分布，远月期权的波动率小幅低于近月期权波动率。

【消息面】昨日股指呈现V型走势广发期货，从日线来看仍然是震荡格局，两市上涨家数1910家，涨停家数为51家，涨跌停家数比和上涨数量均下降，市场情绪一般，昨日赚钱效应好。

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美股跟谁学在第二季度财报中披露遭美国SEC调查，要求其提供2017年1月1日以来的股指期货期权日报财务及运营数据。

中美高频小范围的冲突虽然暂时不构成较大的负面影响广发期货，但仍然压制着股指的上行空间。

【操作建议】IC2012的贴水和IH2012的贴水之差处于较阔的水平，期货可继续持有多IC2012空IH2012的策略，外围风险仍然压制股指上行空间股指期货期权日报，期权继续持有此前的买入的9月跨式期权和卖出的9月4900点的看涨期权。