广发期货-股指期货期权日报-200904

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内容摘要：【市场表现】A股震荡调整，上证指数收跌0.58%，深证成指跌0.83%，创业板综指跌0.93%，创业板指跌广发期货0.9%、科创50跌1.46%；万得全A跌0.72%，成交9255亿元。

北向资金净卖出10亿元，已连续股指期货期权日报4日净卖出。

截至周三（9月2日），A股融资融券余额为15089.18亿元，较前一交易日的14990.23亿元增加98广发期货.95亿元。

期指方面，昨日股指合约价差收敛，三大股指期货的股指期货期权日报持仓量均下降。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权的成交集中在4800-4900点，持仓相对分散，看跌期权的成交集中在4700-4800点，持仓也比较分散，显示沪深300指数继续维持在4700-49广发期货00区间震荡。

持仓CPR为1.23，看涨股指期货期权日报期权相对活跃，近月看涨期权持仓较多，远月看跌期权持仓较多。

昨日30天历史波动率小幅增加，为17.88%（+0.09%），昨日看涨期权隐波增加，看跌期权隐波下降，平值隐含波动率C/广发期货P为0.83，波动率维持左偏态分布，偏度有所下降，远月期权的波动率小幅低于近月期权波动率。

【消息面】昨日股指震荡走低，两市上涨家数1089家，涨停家数为41家，涨跌停家数股指期货期权日报比和上涨数量均下降，市场情绪中性偏弱，昨日赚钱效应差。

中国8月财新服务业PM广发期货I为54，连续四个月处于扩张区间，预期53.9，前值54.1，服务业陆续恢复。

昨日中证报援引权威消息人士透露，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入正在制定中的“十四五”规划，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展股指期货期权日报第三代半导体产业，以期实现产业独立自主，预计相关板块今日或相对跑赢。

美国8月份ISM服务业指数四个广发期货月来首次下降，美国经济复苏放缓。

隔夜美股创近3个月来最大跌幅，科技股领跌，纳斯达克股指期货期权日报100指数下跌5%，创3月以来最大跌幅，标普500指数下跌3.5%，道琼斯工业指数下跌2.8%。

美股回调预计会在今日冲击A广发期货股和港股市场。

股指期货期权日报【操作建议】期货继续持有多IC2012空IH2012的策略。

期权方广发期货面，沪深300震荡收跌，夜盘美股大跌，近期VIX与标普走势背离反映了市场对标普持续走高产生了恐高情绪。

反观沪深300，近期隐波持稳运行为主，隐波上行压力较大，股指期货期权日报后市实际波动率走高概率较大。

基于金融市场传导考虑，沪广发期货深300或受外盘股指大跌影响而承压回落，因此继续持有前期买入的9月跨式期权和卖出的9月4900点的看涨期权。