广发期货-股指期货期权日报-200908

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【市场表现】昨日A股震荡收跌，上证指数连跌4日，收跌1.87%失守3300关口；科创50跌2.42%；万得全A跌1广发期货.98%，成交1.01万亿元，上日为8238亿元。

农业、股指期货期权日报 半导体、券商、军工、食品板块跌幅靠前。

创业板综指收跌1广发期货.6%，成交金额3548亿元创历史新高；创业板指跌3.33%，深证成指跌2.73%。

北向资金全天净卖出股指期货期权日报 54.65亿元，已连续6日净卖出。

截至上周五（9月4日），A股融资融券余额为15广发期货064.67亿元，较前一交易日的15097.12亿元减少32.45亿元。

期指方面，昨日股指合约价差走阔，IC股指期货期权日报 表现相对较弱，三大股指期货的持仓量攀升。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权的成交集中4800点，持仓相对广发期货分散，看跌期权的成交和持仓都比较分散。

持仓CPR为1.股指期货期权日报 28，看涨期权相对活跃，近月看涨期权持仓较多，远月看跌期权持仓较多。

昨日30天历史波动率小幅增加，为19.3%（+1.57%），昨日看涨期权和看跌期权隐波均攀升，平值隐含波动率C/P为0.77，波动广发期货率维持左偏态分布，偏度攀升，远月期权和9月期权的波动率相对较低。

【消息面】昨日股指震荡走低，两市上涨家数1000家，涨停家数为5股指期货期权日报 2家，涨跌停家数比和上涨数量均下降，市场情绪偏差，昨日赚钱效应差。

昨日公布8月进出口数据，中国8月出广发期货口（以人民币计）同比增11.6%%，前值增10.4%；进口同比降0.5%，预期增6.1%，前值增1.6%。

防疫物资对出口的支撑仍然股指期货期权日报 存在，目前海外疫情还在发展中，短期内该支撑仍然会继续存在。

此前据路透报道，一名美国国防部军官表示，特朗普政府正在考虑是否广发期货将中芯国际列入贸易黑名单。

随后中芯国际针对有关美国拟将其列入贸易黑名单的报道澄清股指期货期权日报 称，公司与中国军方毫无关系。

受此影响，昨日中芯国广发期货际下跌较多，A股下跌11.29%，H股下跌22.88%。

我国也在采取一些举措应对，据道琼斯援引知情人士报道称，中国外长王毅定于周二宣布设定全球数据安全标准的倡议，以应对美国提出的摒弃中国技术股指期货期权日报 的“清洁网络”行动。

随着大选的临近，短期内中美的摩擦可能会在多方面显现，除了实质上的经济影响外，对广发期货市场的情绪也有负面拖累。

【操作建议】股指已经在高位震荡接近2个月，振幅逐渐缩小，往后看波动率可能会股指期货期权日报 有所放大。

期货继续持有多IC2012空I广发期货H2012的策略，期权继续持有买入9月跨式期权和卖出的9月4900点的看涨期权。