广发期货-股指期货期权日报-200909

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【市场表现】昨日A股指广发期货数早盘弱势整理，午后券商、煤炭板块崛起推升指数。

深证成指收涨0.07%，创业板综指收涨1.2%，创业板指股指期货期权日报涨0.36%。

科创50跌0.89%；上证指数收报331广发期货6.42点，涨0.72%；万得全A涨0.59%，成交9164亿元。

创业板股票炒作持续火热，股指期货期权日报创业板成交额超沪市，为历史首次。

北向资金全天净买入63.51亿元，终结广发期货连续6日净卖出。

截至周一（9月7日），A股融资融券余额为15036.57亿元，较前一交易日的15064.67亿股指期货期权日报元减少28.1亿元。

期指方面，昨日股指广发期货合约价差收敛，三大股指期货的持仓量下降。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权的成交集中4700-4800点，持仓相对分散，股指期货期权日报看跌期权的成交集中在4600-4700点，持仓比较分散。

持仓CPR为1.31，看涨期权相对活跃，近月看涨期权持仓较多，远月看跌期广发期货权持仓较多。

昨日看涨期权和看跌期权隐波均下降，9月合约波动率股指期货期权日报微笑回归常态，其余合约波动率维持左偏态分布。

【消息面】随着经济的修复，乘用车零售小幅回暖，8月份汽车销量加速反弹，乘联会公布，8月份，乘用车零售达到170.3万辆，同比增8.9%，为2018年5月以来最强正增长；新能源乘用车批发销量突破10万辆，同比增广发期货43.7%，环比增23.9%。

美国再度对中国企业做出限制，美国禁止从中国新疆地区三家公司进口产品，同时计划将另外六股指期货期权日报家公司纳入限制名单，并将该地区产的棉花、纺织品和西红柿纳入限制产品范围。

我国或采取对应的行动，《环球时报》总编胡锡进称，中国广发期货将制裁访问台湾的美国官员和关联企业。

隔夜美股跌至四周最股指期货期权日报低水平，科技股延续暴跌行情。

标普500指数下跌2.8%，道指下跌2.2%，纳斯达克广发期货综合指数下跌4.1%。

避险情绪升温，国债攀升，股指期货期权日报收益率曲线趋平，长债领涨。

【操作建议】美股大跌对A股或形成冲击，中美的摩擦也是一个重要的风险广发期货点，期货继续持有多IC2012空IH2012的策略，期权继续持买入9月跨式期权和卖出的9月4900点的看涨期权。