华泰证券-人工智能选股周报：今年IR~沪深300选股超额7.44%-200913

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全A选股模型中，今年以来Calmar比率今年IR~沪深300选股超额7.44%为标签的模型表现最好全A选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为-1.58%，最近一个月超额收益为-0.52%，今年以来超额收益为11.06%。

信息比率为标签的模型华泰证券上周超额收益为-1.45%，最近一个月超额收益为-1.17%，今年以来超额收益为5.79%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为-1.56%，最近一个月超人工智能选股周报额收益为-0.3%，今年以来超额收益为11.16%。

等权集成模型上周超额收益为-1.3今年IR~沪深300选股超额7.44%9%，最近一个月超额收益为-0.89%，今年以来超额收益为8.42%。

沪深300成份内选股模型中，今年以来信息比率为标签的模华泰证券型表现最好沪深300成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为0.2%，最近一个月超额收益为0.16%，今年以来超额收益为3.53%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为0人工智能选股周报.06%，最近一个月超额收益为-0.41%，今年以来超额收益为7.44%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为-0.08%，最近一个月超额收益为-0.76%，今年以今年IR~沪深300选股超额7.44%来超额收益为5.23%。

等权集成模型上周超额收益为-0.13%，最近一个月超额收益为-0华泰证券.85%，今年以来超额收益为5.17%。

中证500成份内选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好中证500成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益人工智能选股周报为-1.02%，最近一个月超额收益为0.93%，今年以来超额收益为8.31%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为-0.58%，最近一今年IR~沪深300选股超额7.44%个月超额收益为1.42%，今年以来超额收益为4.81%。

Calmar华泰证券比率为标签的模型上周超额收益为-0.54%，最近一个月超额收益为0.79%，今年以来超额收益为-0.24%。

等权集成模型上周超额收益为-0.45%，最近一人工智能选股周报个月超额收益为1.11%，今年以来超额收益为3.93%。

今年公募中证500指数增强基金平均超额收益为7.39%截至2020年今年IR~沪深300选股超额7.44%9月11日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为0.00%，最近一个月平均超额收益为0.31%，今年以来平均超额收益为4.74%。

公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为-0.18%，最近一个月平均超额收益华泰证券为-0.05%，今年以来平均超额收益为7.39%。

今年以来阿尔法策略类私募基金收益率中位数为13.55%截至2020年9月4日，今年以来，股票多人工智能选股周报空类私募基金收益率中位数为26.14%，宏观对冲类私募基金收益率中位数为20.12%，阿尔法策略类私募基金收益率中位数为13.55%，沪深300增强私募基金收益率中位数为18.73%，中证500增强私募基金收益率中位数为26.32%，CTA私募基金收益率中位数为16.04%。

有投资顾问的沪深30今年IR~沪深300选股超额7.44%0增强私募基金和中证500增强私募基金超额收益率中位数分别为9.8%和25.2%。

无投资顾问的沪深300增强私募基金和中证500增强私募基金超额收益率中位数分别为2.2华泰证券6%和0.64%。

风险提示人工智能选股周报：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。

今年IR~沪深300选股超额7.44%人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。

本报告对基金华泰证券历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。