华泰证券-人工智能选股周报：今年双周调仓GP_RF超额16.75%-200920

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今年双周调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型)超额16.75%今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好，换手率限制为60%的华泰证券情况下，该模型上周超额收益为0.77%，最近一个月超额收益为1.57%，今年以来超额收益为16.75%。

对于月频调仓的“遗传规划+随机森林”模型，换手率限制为120%人工智能选股周报的情况下，模型上周超额收益为-0.48%，今年以来超额收益为8.11%。

全A选股模型中，今年以来Calmar比率为标签的模型表现最好全A选股模型中，收益率为标签的今年双周调仓GP_RF超额16.75%模型上周超额收益为0.11%，最近一个月超额收益为-0.29%，今年以来超额收益为11.49%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为0.02%，最近一个月超额收益为-0.51%，今年以来超额收益为华泰证券5.97%。

Calmar比率为标签的模人工智能选股周报型上周超额收益为0.27%，最近一个月超额收益为0.22%，今年以来超额收益为11.79%。

等权集成模型上周超额收益为-0.15%，最近一个月超额收益为-0.52%，今今年双周调仓GP_RF超额16.75%年以来超额收益为8.44%。

沪深300成份内选股模型中，今年以来信息比率为标签的模型表现最好沪深300成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为-0.13%，最近一个月超额收益为0.17%，今年以来超额收益为3华泰证券.45%。

信息比率为标签人工智能选股周报的模型上周超额收益为0.05%，最近一个月超额收益为-0.49%，今年以来超额收益为7.68%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为今年双周调仓GP_RF超额16.75%0.09%，最近一个月超额收益为-0.38%，今年以来超额收益为5.46%。

等权集成模型上周超额收益为0.12%，最近一华泰证券个月超额收益为-0.5%，今年以来超额收益为5.44%。

中证500人工智能选股周报成份内选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好中证500成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为-0.12%，最近一个月超额收益为0.73%，今年以来超额收益为8.36%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为今年双周调仓GP_RF超额16.75%-0.33%，最近一个月超额收益为0.63%，今年以来超额收益为4.52%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为华泰证券-0.37%，最近一个月超额收益为0.28%，今年以来超额收益为-0.69%。

等权集成模型上周超额收益为-0.29%，最近一个月超额收益为0.7%，今年以来超额收益为3人工智能选股周报.67%。

今年公募中证500指数增强基金平均超额收益为7.62%截至2020年9月18日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为0.0%，最近一个月平均超额收益为0.04%，今年今年双周调仓GP_RF超额16.75%以来平均超额收益为4.85%。

公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为0.03%，最近一个月平华泰证券均超额收益为0.17%，今年以来平均超额收益为7.62%。

今年以来阿尔法策略类私募基金收益率中位数为12.69%截至2020年9月11日，今年以来，股票多空类私募基金收益率中位数为20.17%，宏观对冲类私募基金收益率中位数为19.81%，阿尔法策人工智能选股周报略类私募基金收益率中位数为12.69%，沪深300增强私募基金收益率中位数为15.62%，中证500增强私募基金收益率中位数为21.97%，CTA私募基金收益率中位数为17.06%。

有投资顾问的沪深300增强私募基金和中证500增强私募基金超今年双周调仓GP_RF超额16.75%额收益率中位数分别为8.46%和24.26%。

无投资顾问的沪深300增强私募基金和中证500增强私华泰证券募基金超额收益率中位数分别为2.65%和2.07%。

人工智能选股周报风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。

人工智能模型可解释程今年双周调仓GP_RF超额16.75%度较低，使用须谨慎。

本报告对基金历史数据进行梳华泰证券理总结，不构成任何投资建议。