中信证券-2021年年末主要宽基指数样本股调整预测：宁德时代等多只大市值公司有望纳入沪深300-211104

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中证、上证和深证系列指数预计将于2021年12月13日执行2021年年末指数样本股的调整。

根据模型测算的结果，宁德时代、迈瑞医疗和中国电信等预计将入选沪深300，三峡能源、中远海控和长城汽车等预计将入选上证50。

此次调整，多只科创板、创业板大市值公司满足上市时间门槛后有望被纳入沪深300，例如：中芯国际、宁德时代、迈瑞医疗。

中国电信满足快速纳入条件，有望被调入沪深300。

▍投资聚焦：（1）中证、上证和深证系列指数预计将于2021年12月13日执行2021年年末指数样本股的调整。

（2）根据模型测算的结果，宁德时代、迈瑞医疗和中国电信等个股预计将入选沪深300，三峡能源、中远海控和长城汽车等预计将入选上证50。

（3）近期市场流动性较好，此次调整冲击系数整体较低。

▍沪深300指数：（1）预测将调整23只股票，根据日均总市值排序，调入前三名的股票为宁德时代、迈瑞医疗和中国电信。

（2）考虑个股指数间交叉调整因素，本次调入个股预估净买入144亿元，调出个股预估净买入27亿元。

（3）近期市场流动性较为充裕，此次调整个股冲击系数较低。

（4）多只科创板、创业板大市值公司满足上市时间门槛后有望被纳入沪深300指数。

中国电信满足快速纳入条件有望被调入沪深300指数。

▍中证500指数：（1）预测将调整50只股票，根据日均总市值排序，预计调入排名靠前的股票为招商公路、财达证券和安琪酵母等。

（2）本次预测调入个股预估净买入132亿元，调出个股预估净卖出141亿元。

（3）近期中小市值个股流动性较为充裕，此次调整个股冲击系数整体较低。

▍上证50指数：（1）预测将调整5只股票，调入的有三峡能源、中远海控、长城汽车、片仔癀和华友钴业，调出的股票有光大银行、民生银行、中国联通、中泰证券和山东黄金。

（2）本次预测调入个股预估净买入55亿元，调出个股预测净卖出29亿元。

上证50指数调出组合冲击系数较高。

▍深证100指数：（1）预测将调整10只股票，根据综合排名，预计调入前三的股票有天齐锂业、天赐材料和酒鬼酒。

（2）考虑交叉效应后，本次预测调入个股预估净卖出16亿元，调出个股预估净卖出2亿元。

（3）深证100指数调入调出组合冲击系数总体较低。

▍风险因素：（1）调整名单预测主要依据量化指标考量，与实际考察标准存在偏差；（2）调整导致的资金流动规模仅是当前静态估算参考值，且只是一个方面的影响因素，交叉效应仅考虑了主要宽基指数；（3）市场流动性的急剧变化会导致冲击水平发生显著变化。