华泰证券-人工智能选股周报：今年双周调仓GP_RF超额19.66%-201018

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今年双周华泰证券调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型)超额19.66%今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好，换手率限制为60%的情况下，该模型上周超额收益为0.36%，最近一个月超额收益为3.23%，今年以来超额收益为19.66%。

对于月频调仓的“遗传规划+随机森林”模型，换手率限制为120%的情况下，模型上周超额收益为0.67%人工智能选股周报，今年以来超额收益为16.48%。

全A选股模型中，今年以来Calmar比率为标签的模型表现最好全A选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为0.46%，最近一个月超额收益今年双周调仓GP_RF超额19.66%为2.18%，今年以来超额收益为14.36%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为0.04%，最近一个月超额收益为1.94%，今年以来超额收益华泰证券为8.59%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为0.55%，最近一个月超额收益为3.62%，今年以来超额收益为1人工智能选股周报6.3%。

等今年双周调仓GP_RF超额19.66%权集成模型上周超额收益为0.73%，最近一个月超额收益为2.53%，今年以来超额收益为11.88%。

华泰证券沪深300成份内选股模型中，今年以来信息比率为标签的模型表现最好沪深300成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为0.27%，最近一个月超额收益为0.01%，今年以来超额收益为3.51%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为-0.14%，最近一个月超人工智能选股周报额收益为0.99%，今年以来超额收益为8.72%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为-0.55%，今年双周调仓GP_RF超额19.66%最近一个月超额收益为0.26%，今年以来超额收益为5.7%。

等权集成模型上周超额收益为-0.华泰证券37%，最近一个月超额收益为-0.62%，今年以来超额收益为5.04%。

中证500成份内选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好中证500成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为1.31%，最近一个月超额收益为2.38%，今年以人工智能选股周报来超额收益为11.04%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为1.54%，最近一个月超额收益今年双周调仓GP_RF超额19.66%为2.5%，今年以来超额收益为7.45%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为1.52%，最近一个月华泰证券超额收益为1.89%，今年以来超额收益为1.36%。

等权集成模型上周超额收益为1.66%，最近一个月超额收益为2.86%，今年以来超额收益为6.人工智能选股周报92%。

今年公募中证500指今年双周调仓GP_RF超额19.66%数增强基金平均超额收益为10.35%截至2020年10月16日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为-0.29%，最近一个月平均超额收益为0.02%，今年以来平均超额收益为4.87%。

公募中证500指数增强基金上周华泰证券平均超额收益为0.55%，最近一个月平均超额收益为2.14%，今年以来平均超额收益为10.35%。

今年以来阿尔法策略类私募基金收益率中位数为14.03%截至2020年10月9日，今年以来，股票多空类私募基金收益率中位数为24.8%，宏观对冲类私募基金收益率中位数为17.13%，阿尔法策略类私募基金收益率中位数为14.03%，沪深300增强私募基金收益率中位数为17.17%，中证500增人工智能选股周报强私募基金收益率中位数为23.14%，CTA私募基金收益率中位数为15.34%。

有投资顾问的沪深300增强私募基金和今年双周调仓GP_RF超额19.66%中证500增强私募基金超额收益率中位数分别为9.02%和26.63%。

无投资顾问的沪深300增强私募基金和中证500增强私募基金超额收益率中位数分华泰证券别为2.88%和2.32%。

风险提示：通过人工智能模型构建选股策略人工智能选股周报是历史经验的总结，存在失效的可能。

人工今年双周调仓GP_RF超额19.66%智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。

本报告对基金历史数华泰证券据进行梳理总结，不构成任何投资建议。