中信证券-多因子选股系列专题研究：结构行情下沪深300增强策略改进方法研究-201023

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如何提升增强策略在结构行情下的表现2020年以来，截中信证券至8月28日，A股市场的行业表现显著分化。

必选消费、医药、科技板块内的大部分行业相对中证多因子选股系列专题研究全指的超额收益超过10%。

行业结构行情下沪深300增强策略改进方法研究分化度是影响量化增强基金与主动偏股基金相对配置价值的重要因素。

但A股市场的行业、风格轮动极为常见，现有模式在追求中信证券稳健性的同时，也损失了潜在的丰厚收益。

本篇报告力求在跟踪误差可控的情况下获取行多因子选股系列专题研究业配置的Alpha，以提升增强策略在结构行情下的配置价值。