财通证券-大类资产相关性监测：港股与国内资产相关性降低-210115

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大类资产周度收益率表现上周全球大类资产整体表现上，港股>债券>A股蓝筹股>国内小盘股>海外权益资产>黄金>石油。

较上上周相比，大类资产周度收益率整体回调。

恒生国企周度收益率涨幅3.33%，在上周大类资产涨幅中位居第一。

LME铜周度收益率大幅下跌2.69%，在上周大类资产涨幅中位居末尾。

各类资产波动率表现上周海外权益资产波动率保持稳定（其中纳斯达克，19.31%；标普500，15.51%；道琼斯工业，16.33%）。

原油资产波动率小幅回落至35.17%。

国内权益资产波动率小幅上升，沪深300波动率为16.01%，中证500为17.21%，中证1000为18.47%。

利率债波动率小幅回升至1.31%。

全球各类资产与A股相关性表现近60个交易日相关性显示，国内权益资产的表现与黄金资产表现整体上呈弱正相关，和债券市场表现整体上呈弱负相关。

与上上周相比，石油与海外权益资产相关性上升0.10。

港股与国内资产的相关性下降0.10，恒生国企、恒生指数与沪深300相关性维持在0.60左右的较高水平。

风险提示：本报告数据均来源于公开数据，可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。