财通证券-大类资产相关性监测：港股与A股相关性大幅增强-210228

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投资要点：大类资产周度收益率表现本周全球大类资产整体表现上，石油>债券>黄金>海外权益资产>国内中小盘>港股>A股蓝筹股。

较上周相比，全球权益资产周度收益率全面下跌。

LME铜周度收益率为7.19%，在本周大类资产涨幅中位居第一。

沪深300周度收益率暴跌7.65%，在本周大类资产涨幅中位居末尾。

各类资产波动率表现本周海外权益资产波动率小幅提升，其中纳斯达克，17.86%；标普500，13.43%；道琼斯工业，12.02%。

原油资产波动率与上周持平，为26.66%。

国内权益资产波动率基本持平，沪深300波动率为20.95%，中证500为18.25%，中证1000为19.76%。

利率债波动率小幅下调，为1.43%。

全球各类资产与A股相关性表现较上周相比，港股在过去60个交易日内与A股（以沪深300为代表）之间的相关性大幅提升。

港股与A股相关性大幅提升0.14，LME铜、ICE布油连续、伦敦金现与A股相关性下降超过0.1，中证1000、中证转债与A股相关性下降连续两周超过0.05。

风险提示：本报告数据均来源于公开数据，可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。