财通证券-大类资产相关性监测：海外权益资产与A股相关性增强-210328

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　　投资要点：
　　大类资产周度收益率表现
　　本周全球大类资产整体表现上，海外权益资产>国内中小盘> A股蓝筹股>债券>石油>黄金>港股。
　　较上周相比，全球权益资产周度收益率整体走势下行。标普500周度收益率为1.57%，在本周大类资产涨幅中位居第一。恒生国企周度收益率下跌2.82%，在本周大类资产涨幅中位居末尾。
　　各类资产波动率表现
　　本周海外权益资产波动率与上周持平，其中纳斯达克，24.14%；标普500，16.05%；道琼斯工业，13.85%。原油资产波动率连续三周上涨至40.33%。
　　国内权益资产波动率小幅波动，沪深300波动率为25.44%，中证500为19.90%，中证1000为22.02%。利率债波动率有所下降，为1.26%。
　　全球各类资产与A股相关性表现
　　较上周相比，除债券、黄金外，全球大类资产与A股（以沪深300为代表）之间的相关性存在不同程度的提升。信用债、伦敦金现与A股相关性分别下降0.01，0.02，海外权益资产（纳指、标普500）与A股相关性增强超过0.05，LME铜与A股相关性增强0.04，石油、港股、国内小盘股、中证转债与A股相关性增强均在0.02左右。
　　风险提示：
　　本报告数据均来源于公开数据，可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。