广发期货-股指期货期权日报-210415

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股指：【市场表现】A股震荡上行，量能维持阶段低位，沪指收复3400点，创业板指大涨收复2800点。

上证指数涨0.59%报3416.66点，深证成指涨1.55%，创业板指涨2.24%。

两市成交额6540亿元；北向资金今日净买入57.31亿元，连续3日净买入。

截至周二（4月13日），A股融资融券余额为16551.79亿元，较前一交易日的16602.4亿元减少50.61亿元。

期指方面，三大股指期货合约昨日反弹，涨幅都不超过1%，IC反弹力度最大。

本月16日为4月合约交割日，有单者注意移仓。

IF当月和IC当月由升水转为贴水，IH维持小幅升水，IF、IC合约基差走阔，持仓量出现下降。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在5000点，持仓相对分散，看跌期权成交集中在5000点，持仓集中在4950-5000点，期权市场档位逐渐下移。

成交CPR为1.26，持仓CPR为1.51，看涨期权维持活跃。

HV30波动率19.31%，小幅下降0.03%，历史波动率从高位逐渐下降，期权合约波动率维持左偏形态，近月合约波动率和远月合约波动率差距不大，期权市场偏谨慎。