广发期货-股指期货期权日报-210416

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【市场表现】A股早盘单边下行，午后资源股发力，股指跌幅收窄。

上证指数收跌0.52%报3398.99点，深证成指跌0.42%报13680.27点，创业板指跌0.49%报2790.64点，万得全A跌0.48%。

两市成交额6606.4亿元；北向资金实际净卖出近10亿元。

截至周三（4月14日），A股融资融券余额为16573.38亿元，较前一交易日的16551.79亿元增加21.59亿元。

期指方面，三大股指期货合约涨跌互现，IC相对较强，除当月合约外均小幅上涨，IF和IF下跌。

今日为4月合约交割日，除IF、IH当月合约由贴水转升水外，其他合约基差均收敛，持仓、成交量出现上涨。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在4900-5000点，持仓相对分散，看跌期权成交集中在4900-5000点，持仓集中在4900-5000点，沪深300档位逐渐下移至4900-5000点。

成交CPR为1.13，持仓CPR为1.54，看涨期权维持活跃。

HV30波动率19.30%，小幅下降0.01%，历史波动率从高位逐渐下降，期权合约波动率维持左偏形态，近月合约波动率和远月合约波动率差距不大。

【消息面】昨日A股早盘单边下行，两市上涨家数1764家，涨停家数为54家，上涨数量较前一交易日大幅上升，昨日赚钱效应好。

昨日A股早盘单边下行，三大指数均收跌，成交量依旧低迷。

昨日央行发布公告，开展1500亿一年期MLF操作和100亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.95%、2.20%，在4月MLF小幅缩量续做下，未来市场短期的利率上行空间或有限，央行货币政策依旧处于稳字当头的大基调下。

从主力资金流动情况来看，昨日北向资金净卖出10亿，内资主力资金流出额近300亿，但量能并没有提升。

随着A股市场的调整，基金发行逐渐低迷，从年初至今共70只新发基金延长募集期，募集节奏放缓也会一定程度上影响A股市场活力。

美于昨晚公布初请失业金人数，好于预期的70万水平，但在劳动参与率，失业率等方面离充分就业仍有一定的距离，隔夜美股继续上涨，标普500涨幅1.11%，继续创历史新高。

【操作建议】昨日A股早盘单边下行，午后跌幅收窄，但量能不高，反弹力度有限，今日是4月股指期货和期权到期日，有单者注意移仓，IF多头和买入保护的看跌期权继续持有。