财通证券-大类资产相关性监测：港股与A股相关性显著增强-210418

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大类资产周度收益率表现本周全球大类资产整体表现上，石油>黄金>海外权益资产>港股>债券>国内中小盘>A股蓝筹股。

较上周相比，全球权益资产周度收益率走势分歧。

ICE布油连续周度收益率为5.82%，在大类资产涨幅中位居第一。

沪深300周度收益率下跌1.37%，在本周大类资产涨幅中位居末尾。

各类资产波动率表现本周海外权益资产波动率缓慢上升，其中纳斯达克，24.08%；标普500，15.74%；道琼斯工业，13.44%。

原油资产波动率微跌至39.28%。

国内权益资产波动率持续下行，沪深300波动率为23.86%，中证500为18.92%，中证1000为21.02%。

利率债波动率微升至1.16%。

全球各类资产与A股相关性表现较上周相比，港股与A股（以沪深300为代表）之间的相关性显著增加。

恒生国企与A股相关性持续上升超过0.04，恒生指数与A股增强0.03，信用债与A股相关性回升超0.02，海外权益资产（标普500，道琼斯工业指数，纳指）与A股相关性继续下跌0.01左右。

风险提示：本报告数据均来源于公开数据，可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。