广发期货-股指期货期权日报-210421

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【市场表现】昨日A股窄幅整理，上证指数收跌0.13%报3472.94点，深证成指跌0.11%，创业板指跌0.09%，万得全A跌0.15%。

两市成交额8456亿元；北向资金今日净卖出4.97亿元。

部分昨日获大幅买入的新能源股遭减仓，比亚迪、赣锋锂业分别遭净卖出5.59亿元、5.02亿元。

截至周一（4月19日），A股融资融券余额为16651.61亿元，较前一交易日的16568.11亿元增加83.5亿元。

期指方面，昨日三大股指期货涨跌互现，整体变化不大，IF、IH期货合约的基差走阔，IC期货合约基差收敛。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在5100点，持仓相对分散，看跌期权成交集中在5000点，持仓集中在5000点，沪深300指数在档位上移，但是在下方的保护还在。

成交CPR为1.42，持仓CPR为1.35，看涨期权维持活跃。

HV30波动率18.59%，小幅下跌0.31%，历史波动率继续下降，期权合约波动率维持左偏形态，近月期权偏度小于远月，近月合约波动率也小于远月合约波动率大，期权市场对近月的悲观情绪相对较弱。