广发期货-股指期货期权日报-210423

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【市场表现】昨日A股全天窄幅震荡，A股全天窄幅震荡，上证指数跌0.23%报3464.11点，大涨后连跌三日；深证成指涨0.41%，创业板指涨0.77%报2939.39点，万得全A涨0.14%。

两市全天成交7409亿元，量能进一步收窄；北向资金全天净卖出15.97亿元，连续3日净卖出。

截至周三（4月21日），A股融资融券余额为16689.21亿元，较前一交易日的16677.62亿元增加11.59亿元。

期指方面，昨日IC小幅上涨，IF和IH下跌，IF、IC合约基差小幅走阔，IH成交和持仓增加，IC成交和持仓下降，IF成交和持仓变动不大。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在5100点，持仓相对分散，看跌期权成交集中在5000点，持仓集中在5000点。

成交CPR为1.38，持仓CPR为1.39，看涨期权维持活跃。

HV30波动率17.14%，下跌1.10%，历史波动率从高位快速下降，目前已经在偏低的位置。

期权合约波动率维持左偏形态，近月期权偏度小于远月，近月合约波动率也小于远月合约波动率，期权市场对近月的悲观情绪相对较弱。