广发期货-股指期货期权日报-210514

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股指：继续持有多IC空IH的头寸【市场表现】昨日周期股大幅回调，A股承压下跌，上证指数止步三连阳。

上证指数收盘跌0.96%报3429.54点，深证成指跌1.05%，创业板指跌0.57%。

两市成交额超8000亿元；北向资金实际净卖出56.4亿元，连续三日净卖出。

截至周三（5月12日），A股融资融券余额为16716.71亿元，较前一交易日的16672.59亿元增加44.12亿元。

期指方面，昨日三大股指期货均小幅收跌，但跌幅均不超过1%，IC合约基差以收敛为主，IF合约基差走阔为主，其中IH2105由贴水转升水，成交量均较前一日下降、持仓量较前日上升。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在5000点，持仓相对分散，看跌期权成交集中在5000点，持仓集中在5000点，沪深300指数在5000点博弈力量较强。

成交CPR为1.2，持仓CPR为1.55，看涨期权维持活跃。

HV30波动率15.51%，下降0.9%，历史波动率已经下降至较低的位置，远月期权合约波动率维持左偏形态，近月期权波动率维持常态，期权市场对近月的悲观情绪相对较弱。