财通证券-大类资产相关性监测：国内权益资产波动率持续下行-210516

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大类资产周度收益率表现上周全球大类资产整体表现上，A股蓝筹股>国内中小盘>债券>黄金>海外权益资产>石油>港股。

较上上周相比，全球大类资产周度收益率基本呈现两极分化。

沪深300周度收益率再度回升，为2.29%，在大类资产涨幅中位居第一。

恒生国企周度收益率小幅下跌2.75%，连续两周在大类资产涨幅中位居末尾。

各类资产波动率表现本周海外权益资产波动率小幅波动，其中纳斯达克，24.46%；标普500，15.10%；道琼斯工业，13.66%。

原油资产波动率微涨至39.20%。

国内权益资产波动率持续下行，沪深300波动率为23.38%，中证500为17.21%，中证1000为18.63%。

利率债波动率继续微跌至0.93%。

全球各类资产与A股相关性表现较上周相比，利率债、中证转债与A股（以沪深300为代表）之间的相关性显著增强。

中证转债与A股相关性上升超过0.06，利率债、中证1000与A股相关性显著增加0.03以上，海外权益资产（标普500，道琼斯工业指数）与A股相关性继续下跌0.04左右。