广发期货-股指期货期权日报-210526

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股指：市场交易情绪高涨，人民币在进出口向好的支持下持续攀高，牛市或将延续【市场表现】昨日A股单边大涨，盘面上，券商引领大金融爆发，医美概念卷土重来，军工股火力全开，疫苗概念大幅拉升。

白酒股再度走强。

上证指数收涨2.4%报3581.25点，创逾7个月最大单日升幅；深证成指涨2.34%，创业板指涨2.79%。

美国三大股指小幅收跌。

道指跌0.24%，标普500指数跌0.21%，纳指跌0.03%。

期指方面，昨日三大期货指数合约大幅上涨，IF期货合约涨幅均超3.6%、IH期货合约涨幅均超4.5%；IF、IH合约基差大幅收敛，IF、IH合约成交量与持仓量较前一日明显上涨，IC合约成交量较前一日上升，持仓量较前一日下降。

前二十席位净持仓来看，利多IH与IC较IF更为明显。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在5100-5500点，持仓相对分散，看跌期权成交集中在5000-5300点，持仓相对分散点，沪深300指数在5300-5500点有支撑。

成交CPR为1.78，持仓CPR为1.45，看涨期权维持活跃。

HV30波动率18.78%，上涨3.49%，历史波动率已经下降至较低的位置，远月期权合约波动率维持左偏形态，近月期权波动率维持常态，显示期权市场对近月相对乐观。