广发期货-股指期货期权日报-210601

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【市场表现】两市股指震荡攀升，宁德时代劲升约6%，首次跻身万亿市值俱乐部，带动创业板、动力电池板块走高，上证指数收涨0.41%，创业板指涨2.38%。

5月份来看，上证指数累涨近5%，创业板指涨7%。

期指方面，昨日三大期货指数合约均小幅收涨，其中IC期货合约涨幅最大，IH与IC期货合约小幅上涨，涨幅不超过0.4%；IF、IC基差大幅走阔，IH2106与IH2112合约基差收敛；三大合约成交量与持仓量均较前一日减少。

三大股指期货合约前二十席位净持仓来看，空单持仓情况仍然较多。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在5200-5500点，持仓相对分散，看跌期权成交集中在5200-5300点，持仓相对分散点，沪深300指数在5300-5400点有支撑。

成交CPR为1.91，持仓CPR为1.62，看涨期权维持活跃。

HV30波动率17.04%，下跌0.92%，历史波动率已经下降至较低的位置，远月期权合约波动率维持左偏形态，近月期权波动率维持常态，显示期权市场对近月相对乐观。

【消息面】昨日A股震荡攀升，两市上涨家数2796家，涨停家数为115家，上涨数量较前一交易日上涨，昨日赚钱效应极好。

昨日官方公布了官方制造业PMI与非制造业PMI数据，5月官方制造业PMI为51.0%，略低于上月0.1个百分点，但景气度依旧高于2019年和2020年同期水平，制造业来看延续了之前稳定向好的态势，分细项来看，新订单指数下降，需求方面受到抑制；高技术制造业持续提升，中小企业增长动力显出疲态。

5月非官方制造业PMI为55.2%，同比增长0.3%，5月非制造业扩张较快，原因是受五一假期期间服务业持续升温的带动，从细项来看，企业新签订工程合同量显著增加，劳动需求持续上升，建筑业韧性充足。

海外方面，昨日为美国阵亡将士纪念日，美股休市一天。

美抛出6万亿美元的2022财年预算方案，我们预期美国对其国内通胀的容忍度依旧较高，美元将持续走弱。

而该政策的出台对于国内经济基本面的影响不大，但值得注意的是，大宗商品恐因美国大幅放水而再度走高。

消息面来看，制造业与非制造业依旧维持上涨态势，整体表现为利多。

【资金面】昨日两市全天成交金额再超1万亿元；北向资金昨日净买入52.11亿元，沪股通净买入额为13.16亿元，深股通资金净流入38.95亿元，其中深股通净买入大于沪股通，资金面看量能依旧得到延续。

A股资金流向来看，沪深300的资金净主动买入额为-174.33亿，上证50为-53.85亿，中证500的-102.89亿。

资金流向来看股票上涨但三大指数的资金净流入为负，表明卖出多为散户，观望情绪仍然较浓，但资金面整体表现延续强势，总体上中证500昨日表现优于沪深300。

【操作建议】从消息面利多与资金面表现强势来看，A股市场在3600的支撑愈发明朗。

国内经济数据表现稳步提升，短期来看，量能依旧维持相对高水平，中证500表现依旧抢眼，建议投资者继续持有多IC的头寸。