广发期货-股指期货期权日报-210602

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股指：国内经济数据关注焦点仍为就业与通胀，A股市场热度保持较高【市场表现】昨日为6月首个交易日，沪深两市低开下探后尾盘收红，上证指数涨0.26%报3624.71点，深证成指涨0.26%报15034.78点，沪深300涨0.19%报5341.68点，创业板指跌0.27%报3300.16点。

赚钱效应继续保持。

美国三大股指高开低走，收盘涨跌互现，道指收涨0.14%，标普500指数跌0.05%，纳指跌0.09%。

期指方面，昨日三大期货指数合约涨跌互现，其中IF期货合约均小幅上涨，IC期货合约小幅下跌；三大期货合约基差均走阔；三大合约成交量与持仓量均较前一日有增加。

三大股指期货合约前二十席位净持仓来看，空单持仓情况仍然较多。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在5200-5600点，持仓相对分散，看跌期权成交集中在5200-5300点，持仓相对分散，沪深300指数在5300-5400点有支撑。

成交CPR为1.91，持仓CPR为1.63，看涨期权维持活跃。

HV30波动率20.83%，下跌0.37%，历史波动率已经下降至较低的位置，远月期权合约波动率维持左偏形态，近月期权波动率维持常态，显示期权市场对近月相对乐观。