中信证券-量化投资专题研究：量化投资的智能化、科技化趋势-210604

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非线性特征其中，线性部分：=+；残差项的非线性结构：=X+′；()为基于线性因子暴露X的非线性函数对于收益率的残差，分别使用randomforest，boostedtree，neuralnetwork，以及对几种集成学习模型的集成方法分别建模。

量化投资理念的两大流派：均值回复vs.趋势追踪有些策略种类的命名是基于策略的表现形式，基于原始信号的触发机制，也可归为上述两类。

例如，高频交易、多因子模型。

风控：贯穿始终，以最终获得统计意义上的收益。

风险因素模型风险；过拟合风险；市场交易规则调整。