广发期货-股指期货期权日报-210608

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【市场表现】A股“喝酒吃药”行情再现，山西汾酒、舍得酒业等二线白酒再创新高，疫苗股同步大涨。

全球“缺芯潮”蔓延，半导体板块爆发；股东减持不断，医美概念走弱；超4100亿巨量解禁压顶，宁德时代跌5.72%万亿市值失守。

截止收盘，上证指数上涨0.21%报3599.54点，深证成指跌0.06%，创业板指跌0.44%，科创50涨0.14%，万得全A涨0.24%；美国三大股指收盘涨跌互现，纳指涨0.49%，报13881.72点，道指跌0.36%，报34630.24点，标普500指数跌0.08%，报4226.52点。

期指方面，昨日三大期货指数合约总体变化不大，其中IF、IC期货合约总体表现为涨幅；IF、IC合约基差均走阔，IH合约基差收敛，其中IH2106合约的基差从贴水10.10收敛至贴水7.71。

三大期货合约的成交量与持仓量均较前一日大幅下降。

从三大股指期货合约前二十席位净持仓来看，IF、IH空单持仓情况较前日小幅增加，IC较前一日小幅减少。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在5200-5400点，持仓相对分散，看跌期权成交集中在5100-5300点，持仓相对分散，沪深300指数在5300-5400点有支撑。

成交CPR为1.69，持仓CPR为1.67，看涨期权维持活跃。

HV30波动率18.01%，下跌0.57%，历史波动率已经下降至较低的位置，远月期权合约波动率维持左偏形态，近月期权波动率维持常态，显示期权市场对近月相对乐观。