财通证券-大类资产相关性监测：港股与A股相关性持续下行-210610

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投资要点：大类资产周度收益率表现本周全球大类资产整体表现上，石油>国内中小盘>海外权益资产>港股>债券>黄金>A股蓝筹股。

较上周相比，全球大类资产周度收益率整体下跌。

沪深300周度收益率出现反转，跌幅达0.73%，在大类资产跌幅中位居第一。

信用债和利率债收益率微跌0.04%，本周在大类资产跌幅中并列末尾。

各类资产波动率表现本周海外权益资产波动率稳固下降，其中纳斯达克，20.14%；标普500，12.10%；道琼斯工业，11.13%。

原油资产波动率下跌至34.76%。

国内权益资产波动率维持下行趋势，沪深300波动率为18.55%，中证500为13.37%，中证1000为15.59%。

中证转债波动率继续微跌至0.06%。

全球各类资产与A股相关性表现较上周相比，除石油、道指以及利率债、信用债外，其余全球大类资产与A股（以沪深300为代表）之间的相关性均有下跌。

恒生国企、恒生指数与A股相关性持续下降，分别跌至0.6556及0.5622，纳斯达克指数与A股相关性震荡下降，收于0.0477，利率债、信用债及道指与A股相关性有所回升，本周上涨超过0.05。

ICE布油连续与A股相关性维持上升趋势，达到0.1338。

风险提示：本报告数据均来源于公开数据，可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。