广发期货-股指期货期权日报-210616

《广发期货-股指期货期权日报-210616（6页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广发期货-股指期货期权日报-210616（6页）.pdf（6页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

股指：美PPI数据公布，美股齐收跌，加息“迫在眉睫”【市场表现】昨日节后首个交易日，沪深两市早盘放量下挫，午后缩量窄震，有色、金融集体下杀拖累沪指，疫苗、新能源走低则带坏创业板指。

上证指数收盘跌0.92%报3556.56点，深证成指跌0.86%，创业板指下挫1.1%；美国三大股指全线收跌，道指跌0.27%，标普500指数跌0.2%，纳指跌0.71%。

期指方面，昨日三大期货指数合约尽数收跌；IF、IC合约基差走阔，其中IC2106合约基差从升水0.08至贴水11.26，IH合约基差收敛。

三大期货合约的成交量与持仓量均较前一日均有上涨，市场交易情绪较为活跃。

从三大股指期货合约前二十席位净持仓来看，空单均较前一日变化不大。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在5100-5400点，持仓相对分散，看跌期权成交集中在5100-5300点，持仓相对分散，沪深300指数在5300点有支撑。

成交CPR为1.51，持仓CPR为1.67，看涨期权维持活跃。

HV30波动率16.99%，较前日上涨0.09%，历史波动率处于较低的位置，远月期权合约波动率维持左偏形态，近月期权波动率维持常态，显示期权市场对近月相对乐观。

【消息面】昨日A股放量下挫。

题材方面，华为近期动作频频，科技股逆势造好，AR、LED、芯片涨幅居前；华为鸿蒙概念则大幅回撤，龙头润和软件尾盘跳水，后排集体掉队，九联科技等多股跌停。

两市上涨家数1343家，涨停家数为66家，上涨数量较前一交易日上升，昨日赚钱效应偏差。

昨日A股缩量窄震，昨日为指数成分股调整后的首个交易日，三大指数均有1%左右的下跌，其中上证50、沪深300、中证500成股份调整个数分别为5支、25支和50支，指数成分股调整对短期调整个股存在一定影响，但对指数与中期整体走势影响不大。

昨日在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4021，较上一交易日跌107个基点。

交易员指出，预期美国还是会慢慢开始讨论缩减宽松政策，这种情况下，美元一般不会太弱，预计后续人民币对美元将会持续走高。

昨日美国公布了PPI数据，为6.6%，超过预期的6.2%，从纽联储调查来看，5月份美国消费者对明年的通胀预期升至4%，需重点关注本周的议息会议，通胀预期高企是决定实际通胀的关键决定性的因素。

消息面来看，美国通胀整体高企，本周的议息会议将成为全球瞩目的焦点，需重点关注相关官员的表态，市场一致预期美联储将缩紧货币，对于全球市场来说属于偏空的消息。

【资金面】昨日两市成交再破万亿，北向资金则单边净卖出超50亿元。

其中沪股通净卖出56.08亿元，深股通净买入4.54亿元。

从A股资金流向来看，沪深300、上证50、中证500的资金净主动买入额分别为-237.47亿，-87.85亿，-117.18亿。

总体来说市场观望情绪仍然较浓。

资金面来看，量能由于存量因素得到延续，但外资净流出额度较大，整体偏中性。