广发期货-股指期货期权日报-210617

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股指：美联储公布利率决议，大幅上调今年通胀预期【市场表现】沪深两市低开低走，市值近6万亿的锂电池产业链全线杀跌挫伤士气，天赐材料、华友钴业等多只明星股跌停。

有色也在放储消息实锤下延续颓势；银行、券商各自在上下午尝试护盘未果。

上证指数收盘跌1.07%报3518.33点，连跌3日；深证成指跌2.57%，创业板指下挫4.18%。

美国三大股指全线收跌，道指跌0.77%，标普500指数跌0.54%，纳指跌0.24%，三大股指盘中一度跌超1%。

期指方面，本周五为6月合约交割日，昨日三大期货指数合约持续走跌；由于合约临近交割，三大合约的当月合约均由贴水变为升水，其他合约也尽数收敛。

三大期货合约的成交量较前一日有上涨，持仓量除IC合约外较前一日下跌。

从三大股指期货合约前二十席位净持仓来看，IC空单增长较多。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在5100-5400点，持仓相对分散，看跌期权成交集中在5100-5300点，持仓相对分散，沪深300指数在5300点有支撑。

成交CPR为1.51，持仓CPR为1.67，看涨期权维持活跃。

HV30波动率18.58%，较前日下跌1.26%，历史波动率处于较低的位置，远月期权合约波动率维持左偏形态，近月期权波动率维持常态，显示期权市场对近月相对乐观。

【消息面】昨日A股持续走低。

两市上涨家数1236家，涨停家数为57家，上涨数量较前一交易日上升，昨日赚钱效应差。

昨日A股延续颓势，昨日统计局公布了社零数据，5月社零总额为3.59万亿元，同比增长12.4%不及预期，较2019年5月份增长9.3%，两年平均增速为4.5%，其中网上零售持续较快增长，总体来说，国内生产需求持续恢复，企业效益改善，经济稳中加固，持续向好恢复。

同时公布的还有5月份规模以上工业增加值年率，5月工业增加值同比增长8.8%，不及预期，较2019年同期增长13.6%，其中高端技术制造业增速加快。

城镇调查失业率持续下降，1-5月全国城镇新增就业574万人，完成全年目标的52.2%，全国城镇调查失业率为5.0%，叫四月份下降0.1个百分点，就业形势总体保持稳定。

美联储公布利率决议，大幅提高了今年的通胀预期，并提前了下次加息的时间，但并未给出缩减购债的信号，总体符合市场预期。

消息面来看，美联储短期不会缩紧货币，但加息日期的提前也表明了对通胀的担忧，消息面整体如预期，偏中性。

【资金面】昨日两市成交9322亿元，较上日明显缩量。

北向资金谨慎观望，全天小幅净卖出4.05亿元。

其中沪股通净卖出1.99亿元，深股通净卖出2.06亿元。

从A股资金流向来看，沪深300、上证50、中证500的资金净主动买入额分别为-234.47亿，-52.31亿，-102.93亿。

总体来说市场观望情绪仍然较浓。

资金面来看，整体持观望态度，资金偏中性。