广发期货-股指期货期权日报-210618

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【市场表现】沪深两市缩量反弹，上证指数收涨0.21%报3525.6点，终结三连阴；创业板指升2.01%报3188.59点，科创50暴涨4.77%，盘中一度涨超5%；美国三大股指收盘涨跌不一。

道指跌0.62%，标普500指数跌0.04%，纳指涨0.87%。

期指方面，本周五为6月合约交割日，昨日三大期货指数合约迎来分化，IH期货合约表现为下跌，IF与IC期货合约上涨，IC总体上涨幅度较大；三大股指合约基差均走阔。

三大期货合约的成交量较前一日小幅下降。

从三大股指期货合约前二十席位净持仓来看，三大股指期货合约的空单均有所上涨。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在5000-5200点，持仓相对分散，看跌期权成交集中在5000-5200点，持仓相对分散，沪深300指数在5200点有支撑。

成交CPR为1.49，持仓CPR为1.66，看涨期权维持活跃。

HV30波动率16.52%，较前日下跌0.74%，历史波动率处于较低的位置，远月期权合约波动率维持左偏形态，近月期权波动率维持常态，显示期权市场对近月相对乐观。

【消息面】昨日A股缩量反弹。

两市上涨家数2278家，涨停家数为74家，上涨数量较前一交易日上升，昨日赚钱效应偏好。

昨日A股微幅反弹，昨日统计局发布了5月70个大中城市住宅销售价格月报，5月一线城市新房价格涨幅略升、但二手房涨幅有所回落，其中有62座城市新房价格环比上涨，重庆涨幅1.9%为最高，二手房价上涨城市数量减少至50个，且涨幅较上月有小幅收窄，为年内最低水平。

美联储昨日凌晨召开利率决议会议，没有明确加息或者给出缩减购债的时间，但大幅上调全年通胀预期，美联储主席鲍威尔仍坚持通胀是暂时的论调，若三季度美联储官员宣称缩减购债规模，那么市场预期美债收益率后续或将持续走高，并预计年内将达到2%的水平。

美国昨日公布了当周初请失业金人数为41.2万人，超出预期的36万人，6月底美国21个州将不接受延长失业救济，9月份所有50个州的失业救济全部结束，或意味着未来几个月在劳动力供给端将面临着大量的补充，随着就业的改善，通胀可能不及鲍威尔的预期为短期暂时性的影响，而转变为较长时期的影响。

消息面来看，美联储放出提前加息日期的信号，偏鹰派预期较强，整体偏空。

【资金面】两市全天成交8919亿元。

芯片股引爆全场。

北向资金今日净买入15.94亿元，结束连续3日净卖出。

其中沪股通净卖出13.94亿元，深股通净买入29.47亿元。

从A股资金流向来看，沪深300、上证50、中证500的资金净主动买入额分别为22.90亿，-23.10亿，4.81亿。

资金面来看，整体持观望态度，资金偏中性。

【操作建议】从美国偏鹰派预期较强来看，消息面整体偏空，资金面缩量观望情绪较重，整体偏中性，股指方面中期估值与盈利的驱动逻辑不变，中证500在估值与盈利两方面上涨的空间仍具有持续性，建议投资者继续持有多IC的头寸。